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GESTIÓN DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS |  |
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1. El valor temporal del dinero: funciones de capitalización y descuento. 1.1. Capitalización simple y compuesta. Tipos de interés equivalentes. 1.2. El concepto de curva cupón cero. Tipos de interés de referencia. 1.3. Factores y función de descuento. 1.4. Tipos implícitos. 2. Herramientas para la gestión del riesgo de tipo de interés: 2.1. Identificación del riesgo de tipo de interés. 2.2. FRA (Forward Rate Agreement): 2.2.1. Definición del contrato y operativa. 2.2.2. Estrategias de especulación y cobertura. 2.3. IRS (Swaps de Tipos de Interés): 2.3.1. Definición del contrato y operativa. 2.3.2. Estrategias de especulación y cobertura. 2.3.3. Valoración de diferentes tipos de IRS: 2.3.3.1. Método de los tipos implícitos. 2.3.3.2. Método de los principales. 2.4. Opciones sobre tipos de interés: 2.4.1. Posiciones básicas. Opciones europeas y americanas. 2.4.2. Factores determinantes en el precio de una opción. 2.4.3. Estrategias de cobertura con opciones: 2.4.3.1. Caps. 2.4.3.2. Floors. 2.4.3.3. Collars. 2.4.3.4. Swaptions. 2.5. Caso práctico. 3. Entorno de negociación: tendencias tras la crisis actual. Documentación Adicional |
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