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Gestión Activa de Renta Fija (GARF)
Gestión Activa de Renta Fija (GARF)
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Fechas:
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Lugar:
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Horario:
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Duración:
45 horas
Precio:
1385 euros
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones

El programa se compone de nueve módulos repartidos en dos sesiones de 2 horas y media de duración cada una.

La primera sesión de cada módulo está dedicada a la exposición de los contenidos teóricos necesarios y las aplicaciones prácticas en gestión de carteras de los mismos, mientras que en la segunda sesión se plantearán una serie de casos prácticos que deberán ser analizados y resueltos en equipos. Será necesario el uso de ordenadores para poder desarrollar los casos prácticos en hojas de cálculo. En cada sesión práctica se desarrolla una aplicación real de los conceptos estudiados en la sesión teórica, siempre con un enfoque de gestión.

El curso exige un conocimiento previo de renta fija a nivel básico. No obstante, en la primera sesión se presentan los conceptos claves que se utilizarán en el resto de los módulos del programa, con el objetivo de homogeneizar el lenguaje entre los asistentes, de diversa procedencia profesional y/o académica.

El curso está dirigido a todos aquellos profesionales, académicos o estudiantes que deseen profundizar en los mercados de renta fija desde el punto de vista del “practitioner”, enfocándose principalmente en la gestión activa de carteras, más que en aspectos relacionados con la valoración de instrumentos o con la descripción de mercados y productos.

Conocimientos Previos: Es necesario unos conocimientos previos básicos de renta fija.

El objetivo del curso es proporcionar a los asistentes un conjunto de herramientas de carácter eminentemente práctico para la gestión activa de una cartera de renta fija, tanto directamente a través de bonos y productos derivados como indirectamente a través de fondos de inversión.

Resumen del programa, para ver contebido detallado ir al folleto.

 

  1. Conceptos de renta Fija para la gestión de cartera de bonos
  2. Gestión activa de la duración de carteras de bonos.
  3. Estrategias semiactivas de gestión basadas en el análisis de rolling yield
  4. Estrategias sobre la curva de rendimientos: butterfly trades.
  5. Herramientas para la gestión activa de carteras de crédito.
  6. Aplicación práctica de gestión de carteras de renta fija con derivados.
  7. Duración empírica. Análisis de componentes principales y atribución de resultados en renta fija.
  8. Inversión en renta fija mediante IICs: análisis de fondfos de inversión y gestión de carteras.
  9. Inversión en mercados de renta fija mediante gestión cuantitativa.

Plazas Limitadas a 22. Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada. Para Inscripciones simultáneas de 3 personas o más consultar tarifas especiales.

Se entregará a los asistentes al finalizar el curso un ejemplar del Libro:

"Gestión activa de carteras de renta fija. Un enfoque práctico". Mario Bajo y Emilio Rodríguez. Colección Estudios & Investigación. 2014.

 

 

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