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Productos Estructurados
Productos Estructurados
Inscripción
ABIERTA
CONVOCATORIA
Fechas:
De 12/12/2017 a 14/12/2017
Lugar:
Palacio de la Bolsa. Madrid.
Horario:
Días 12 y 14 de diciembre, de 17:30 a 21:30 horas.
Duración:
8 horas
Precio:
250 €
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones
  • Ponentes

En este curso práctico se facilitan al asistente los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender el funcionamiento de los productos estructurados.

Además, se analizan las variables que afectan a este tipo de productos así como los riesgos tratando de entender, por otro lado, la adecuación producto-cliente en función del entorno de los diferentes activos y mercados. También se dan a conocer las diferencias de varios vehículos de estructuración y se explica el riesgo de contrapartida y los “spread” de crédito.

Se plantean ejemplos sencillos sobre productos estructurados reales sobre tipo de interés, tipo de cambio, renta variable y commodities.

En todos los casos, se explicará claramente el funcionamiento detallado, cómo se estructura, cuáles son los perfiles de pago, utilidad para el cliente, y las implicaciones en cuanto a su posible toxicidad de cada una de ellas.

Inversores finales que deseen comprender mejor estos productos y puedan operar en ellos.

En general a todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de este tipo de productos.

El curso proporcionará los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender el funcionamiento de los productos estructurados:

•Comprender como les afectan las variables que los componen.

•Ser consciente de los riesgos que asume un cliente a la hora de contratar un estructurado, conociendo su posible toxicidad, aprender a evitarla o a convivir con ella.

•Entender la adecuación producto-cliente en función del entorno de los diferentes activos y mercados.

•Conocer las diferencias de varios vehículos de estructuración.

•Explicar el riesgo de contrapartida y los “spread” de crédito.

1.Introducción a los productos estructurados

   1.1. Como se construyen los estructurados

   1.2. Variables de influencia:

       1.2.1. Los tipos de interés: Actualización de flujos.

       1.2.2. La volatilidad de las opciones: La prima.

       1.2.3. El spread de crédito: El riesgo de contrapartida

   1.3. Tipología

       1.3.1. Capital garantizado

       1.3.2. Reverse convertible

   1.4.     Vehículos de estructuración: Bonos frente a depósitos 

 

2. La importancia de las opciones exóticas en los productos estructurados

   2.1. ¿Qué es una opción exótica?

   2.2. Diferencias con las opciones plain vanilla

   2.3. Tipos de opciones exóticas:

       2.3.1. Opciones asiáticas

       2.3.2. Opciones Barreras

       2.3.3. Opciones digitales

3.Casos prácticos reales sobre productos estructurados.

 

Se plantearán ejemplos sencillos sobre productos estructurados reales sobre tipo de interés, tipo de cambio, renta variable y commodities.

En todos los casos, se explicará claramente el funcionamiento detallado, cómo se estructura, cuáles son los perfiles de pago, utilidad para el cliente, y las implicaciones en cuanto a su posible toxicidad de cada una de ellas.

No se requieren conocimientos previos sobre la materia.

Se entregará Certificado a los alumnos que cumplan con una asistencia mínima del 75% de las horas lectivas.

D. Emilio Gamarra (Supervisor de Operaciones IRS. BME Clearing).

 

 

 

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