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Curso Intensivo de Programación para Finanzas
1ª Edición
Inscripción
ABIERTA
CONVOCATORIA
Fechas:
De 08/02/2021 a 24/03/2021
Lugar:
Palacio de la Bolsa. Madrid.
Horario:
Lunes y miércoles de 16:00 a 21:00
Duración:
70 horas
Precio:
1.400 €
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones
  • Ponentes

CONTENIDO

  1. Presentación del curso
  2. Metodología
  3. Información importante sobre inscripciones

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PRESENTACIÓN

El principal objetivo del curso es que todos los participantes obtengan la capacidad de trabajar de forma autónoma en el ámbito de las finanzas cuantitativas, estando totalmente preparado para cursar el máster de Inteligencia Artificial Aplicada a los Mercados Financieros

 Una vez completado el curso, las siguientes habilidades habrán sido adquiridas:

  • Capacidad de entender y producir código en lenguaje R.
    • Descargar y obtener datos financieros de distintas fuentes.
    • Gestionar estructuras de datos en R.
    • Diseñar algoritmos de inversión sencillos.
    • Capacidad de programar y seguir aprendiendo de manera independiente
  • Capacidad de entender y producir código en lenguaje Python.
    • Estructuras de datos en Python.
    • Uso de la librería numpy para la realización de cálculos matemáticos.
    • Uso de la librería pandas para el tratamiento de datos financieros y tabulados.
    • Descarga y obtención de datos financieros.
    • Valoración de productos derivados.
    • Evaluación de riesgos en una cartera (cálculo del VaR, Expected Shortfall, etc.)
    • Selección de carteras de inversión óptimas.
    • Algoritmos básicos de inversión automática.

METODOLOGÍA

Todas las sesiones estarán enfocadas con un contenido práctico 100%.

Los alumnos obtendrán competencias reales de programación en R y Python mediante diferentes  prácticas que se realizarán durante las sesiones.

Es imprescindible la asistencia al curso con su propio ordenador portátil. No es necesario ningún requisito especial en este ordenador. Cualquier portátil con una configuración y prestaciones estándard es válido.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE INSCRIPCIONES

Desde Instituto BME queremos ofrecer todas las facilidades posibles para facilitar al máximo tu asistencia a las sesiones. Para ello hemos introducido una serie de novedades que te permitirán compatibilizar el seguimiento de este curso con tus circustancias personales. 

Modalidad VIRTUAL

Este año, al desarrollo del curso en formato presencial, añadimos la flexibilidad de poder asistir a las sesiones de forma VIRTUAL a través de la difusión de las mismas por streaming en directo. De esta manera el alumno que, por circunstancias profesionales o personales, no pueda asistir a alguna sesión no perderá la continuidad del curso.

Esta circunstancia también ofrece una ventaja añadida para todos aquellos profesionales que residan fuera de Madrid y que tengan dificultades para asistir ya que podrán inscribirse al curso en formato virtual sin tener que desplazarse.

En el caso de estar interesado de acogerse a esta modalidad, indicar que deberá incorporar el siguiente código al formalizar la inscripción: "VIRTUAL"

El número de plazas en formato presencial está limitado a 16 y serán cubiertas atendiendo a un criterio de orden de inscripción en el curso. 

Opciones de Inscripción 

Además, si estás interesado en cursar únicamente alguno de los 3 módulos que conforman este curso te ofrecemos la posibilidad de inscribirte individualmente. A continuación se indican las posibilidades de inscripción en el curso:

  1. Inscripción en el curso completo con asistencia a los 3 módulos identificados en el Programa. En este caso ofrecemos un descuento del 10%. Utiliza el código: "COMPLETO" en el momento de la inscripción. IMPORTANTE: El mencionado descuento del 10% sobre la tarifa completa será aplicable únicamente en caso de pago con tarjeta.
  2. Para aquellos que estén interesados en  la asistencia a un módulo en concreto es posible realizar la inscripción de forma individual en el módulo que sea de su interés. Esta modalidad únicamente permitirá la insciripción en uno de los módulos disponibles. A continuación se indica el precio individual de cada uno de los módulos así como el código que es necesario utilizar durante el proceso de inscripción:
    1. Inscripción en Módulo 1 - Introducción a Visual Basic para Finanzas: Precio: 325 € - Código: SOLOVB
    2. Inscripción en Módulo 2 - Fundamentos de Programación en R: Precio 505 € - Código: SOLOR
    3. Inscripción en Módulo 3 - Fundamentos de Programación en Python: Precio 890 € - CódigoSOLOPY

Para más información puedes contactr con Instituto BME a través de la dirección de correo electrónico: institutobme@grupobme.es o en el teléfono 91 589 12 22.

 

El curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen conocer las posibilidades de estos lenguajes de programación y su aplicación directa en la resolución de problemas en el ámbito del sector financiero. 

En el ámbito profesional será de especial utilidad para Graduados en Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Estadística, que llevan a cabo su actividad:

  • Departamentos de empresas financieras relacionados con la gestión de inversiones.
  • Gestores de fondos.
  • Departamentos financieros.
  • Responsables de control y gestión de riesgo y de auditoría.
  • Fintech y startups orientadas a los mercados financieros.

 

Adquisición de las siguientes capacidades:

  • Entender y producir código en lenguaje R.
    • Descargar y obtener datos financieros de distintas fuentes.
    • Gestionar estructuras de datos en R.
    • Diseñar algoritmos de inversión sencillos.
    • Capacidad de programar y seguir aprendiendo de manera independiente
  • Entender y producir código en lenguaje Python.
    • Estructuras de datos en Python.
    • Uso de la librería numpy para la realización de cálculos matemáticos.
    • Uso de la librería pandas para el tratamiento de datos financieros y tabulados.
    • Descarga y obtención de datos financieros.
    • Valoración de productos derivados.
    • Evaluación de riesgos en una cartera (cálculo del VaR, Expected Shortfall, etc.)
    • Selección de carteras de inversión óptimas.
    • Algoritmos básicos de inversión automática. 

MÓDULO 1 - INTRODUCCIÓN A VISUAL BASIC PARA FINANZAS

Sesión I

  • Sentencias y bucles
  • Programación recursiva
  • Estructuras anidadas
  • Control y gestión de errores

Sesión II

  • Cálculo de los riesgos y flujos de un proyecto.
  • Entornos de alta incertidumbre

MÓDULO 2 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN R

Sesión I

  • Sentencias, bucles y vectores
  • Crear e invocar funciones

Sesión II

  • Matrices y factores
  • Listas y data frames

Sesión III

  • Gestión de datos (importación y guardado)
  • Limpieza y manipulación
  • Selección, filtrado, agrupación y estadísticos

Sesión IV

  • Librerías avanzadas: Dplyr, Data Table
  • Familia Apply (Lapply, Sapply, Vapply)
  • Programación con Pipes

Sesión V

  • Web scraping
  • Generación de gráficos
  • Distribuciones de probabilidad
  • Análisis de rendimiento

MÓDULO 3 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN PYTHON

Sesion I

  • Instalación
  • Sintaxis básica, operaciones y tipos básicos
  • Estructuras de datos: Lists, Tuples, Sets y Diccionarios
  • Control Flow

Sesion II

  • Funciones.
  • Modulos y Scripts
  • Escritura de ficheros de texto y guardado de variables
  • Librería Numpy
  • Librería Pandas

Sesion III

  • Visualización de datos
  • Adquisición y guardado de datos
  • Operaciones de combinar, juntar y agrupar
  • Tratamiento de series temporales

Sesion IV

  • Editores y flujo de trabajo
  • Procesamiento en paralelo con multiprocessing: Itertools
  • Visualizaciones interactivas con interact
  • Otras librerias y documentos

Sesion V

  • Obtención de datos financieros.
  • Simulación para medición de riesgos (VaR)
  • Valoración de opciones.

Sesion VI

  • Web scraping
  • Análisis de rendimiento
  • Vectorización

Sesion VII

  • Programación orientada a objetos
  • Creación de API Rest

Se entregará Certificado a los alumnos que cumplan con una asistencia mínima del 75% de las horas lectivas.

 

 

Guillermo Meléndez

D. Guillermo Meléndez Alonso.

Responsable del laboratorio de Inteligencia Artificial en Bolsas y Mercados

Director académico del Máster en Inteligencia Artificial Aplicable a los Mercados Financieros

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Experto en el diseño de algoritmos de inversión evolutivos, capaces de adaptarse y evolucionar sin intervención humana. Cuatro veces número uno de promoción: Finanzas, Auditoría, Data Science y Deep Learning.

Fernando de la Calle

D. Fernando de la Calle Silos

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Doctor en Telecomunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid. Su Investigación académica está principalmente enfocada en técnicas de aprendizaje profundo y procesado de señal. Actualmente desarrolla algoritmos de inversión en BME como miembro del proyecto SofIA.

 

 

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