Syllabus y Lecturas
El Programa de la Certificación MFIA consta de la siguientes partes:
Parte 1: Herramientas Cuantitavivas 13%
Parte 2: Mercados y Productos Financieros 33%
Parte 3: Gestión de Carteras y Riesgos. 23%
Parte 4: Gestión de Activos Tradicionales y Alternativos 23%
Parte 5: Regulación. 8%
Consulte el Syllabus detallado aquí
Las Lecturas que ayudan a preparar la Certificación MFIA, para facilitar su utilización, están divididas en varios libros que corresponden con el programa de la Certificación MFIA:
Libro 1: Herramientas Cuantitativas (
detalle)
- Matemáticas Financieras. Emilio Gamarra, MFIA.
- Estadística. Antonio Garre, FIA y Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Probabilidad. Antonio Garre, MFIA.
- Cálculo y Álgebra Lineal. Julio Angulo, MFIA.
- Análisis Técnico. Alberto Sampedro, MFIA.
- Análisis Fundamental. Miguel Ángel Bernal, MFIA.
- Valoración de empresas. Rafael Gallardo, MFIA.
Libro 2: Mercados y Productos (
detalle)
- Introducción a las Bolsas de valores. Enrique Castellanos, FRM.MFIA.
- Operaciones de Renta Variable. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Índices. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Exchange Traded Funds (ETF). Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Warrants. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Introducción a los Mercados de Derivados. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Futuros de Renta Variable. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Prima de las opciones. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Sintéticos. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Sensibilidades de las opciones. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Estrategias con Opciones. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Modelos de valoración de opciones. José Luis Crespo, MFIA, PhD.
- Introducción a los Mercados de renta fija. Luis Soutullo, MFIA y Gonzalo Gómez-Retuerto, MFIA.
- Valoración de Bonos. Emilio Gamarra, MFIA.
- Curva Cupón Cero. Emilio Gamarra, MFIA.
- Futuro del Bono Nocional. Emilio Gamarra, MFIA.
- Derivados de tipos a corto (FRA y Euribor). Emilio Gamarra, MFIA.
- Caps, floors y Swaptions. Emilio Gamarra, MFIA.
- Bonos Convertibles. Emilio Gamarra, MFIA.
- Mercado de divisas. Emilio Gamarra, MFIA.
- Derivados sobre Divisa, MFIA.
- Swaps. Emilio Gamarra, MFIA.
- Opciones Exóticas. Roberto Knop, MFIA.
- Productos Estructurados. Roberto Knop, MFIA.
- Productos Referenciados a Inflación. Roberto Knop, MFIA.
- Titulizaciones. Carmen Barrenechea, FIA y Manuel González-Escudero, MFIA.
- Derivados de riesgo de crédito. Juan Higuera, FRM, MFIA.
- Commodities. Jesús Reyes, MFIA.
- Futuros sobre Dividendos. Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
- Volatilidad como Activo de Inversión. José María Valle, MFIA, PhD y Enrique Castellanos, FRM, MFIA.
Libro 3: Gestión de Carteras y Riesgo (
detalle)
- Gestión de Carteras de Renta Variable. Pablo García, MFIA y Rafael Gallardo, MFIA.
- Introducción a la Gestión Activa de Carteras de Renta Fija. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
- Gestión Activa de la Duración: un modelo cuantitativo. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
- Estrategias semi-activas de gestión: Carry, Roll-down y Rolling Yield. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
- Estrategias sobre la curva de rendimientos: pendientes y Switches intra-curva. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
- Estrategias sobre la curva de rendimientos: Butterfly trades. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
- Gestión de carteras de crédito (I): Aspectos clave. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
- Gestión de carteras de crédito (II): El binomio tipos-spreads. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
- Gestión de carteras de crédito (III): Estrategias con Credit Default Swaps. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
- Atribución de resultados en carteras de renta fija: Un enfoque práctico para el gestor de carteras. Emilio Rodriguez, CFA, MFIA y Mario Bajo, CFA, MFIA.
- Aplicación a la gestión de Carteras de Renta Fija de Instrumentos Derivados. Emilio Gamarra, MFIA.
- Riesgo de Mercado. Rubén García Céspedes, FRM, MFIA.
- Riesgo de Crédito. Juan Carlos García Céspedes, MFIA.
- Otros riesgos: Operacional, legal y liquidez. Alberto Ferreras, FRM, MFIA.
Libro 4: Gestión de activos tradicionales y alternativos (
detalle)
- Instituciones de Inversión Colectiva. Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA.
- Análisis y selección de fondos. Leyre Fernández, CAIA, MFIA.
- Inversión socialmente responsable. Irene López, CAIA, MFIA, Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA y Rafael Gallardo, MFIA.
- Behavioral Finance. Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA.
- Introducción a las Inversiones Alternativas. Rafael Hurtado, MFIA, PhD.
- Estructura e Industria Hedge Fund. Rafael Hurtado, MFIA, PhD.
- Estrategias de Hedge Funds. José Antonio Cerón, CFA, MFIA.
- Commodities. Leyre Fernández, CAIA, MFIA.
- Fondos de Inversión Inmobiliaria. Juan José Tenorio, CFA, MFIA, Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA y Pablo Haro, MFIA.
- Private Equity. Paz Ambrosy, MFIA.
- Empresas de Asesoramiento Financiero. Juan José Fernández, MFIA.
- Planificación Financiera. Jacobo Zarco, MFIA.
- Fiscalidad de productos Financieros. Carlos Ferrer, MFIA.
- Marco regulatorio de los mercados financieros. David Espejo, MFIA.
- Regulación de la Inversión Colectiva. Marta Isabel Garcés, MFIA.
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