El programa se compone de doce módulos repartidos en dos sesiones de 3 horas de duración cada una. La primera sesión de cada módulo está dedicada a la exposición de los contenidos teóricos necesarios y las aplicaciones prácticas de los mismos en gestión de carteras, mientras que en la segunda sesión se plantearán una serie de casos prácticos que deberán ser analizados y resueltos. Será necesario el uso de ordenadores para poder desarrollar los casos prácticos en hojas de cálculo. En cada sesión práctica se desarrolla una aplicación real de los conceptos estudiados en la sesión teórica, siempre con un enfoque de gestión.
El curso exige un conocimiento previo de renta fija y Excel® a nivel básico. No obstante, en la primera sesión se presentan los conceptos claves que se utilizarán en el resto de los módulos del programa, con el objetivo de homogeneizar el lenguaje entre los asistentes, de diversa procedencia profesional y/o académica. En la última parte, se mostrarán ejemplos de uso programados en Python, pero no se requiere conocimientos de programación.
Las clases se podrán seguir en streaming a través de la plataforma ZOOM, pero no se dispondrán de las grabaciones de las clases.
El curso está dirigido a todos aquellos profesionales, académicos o estudiantes que deseen profundizar en los mercados de renta fija desde el punto de vista del “practitioner”, enfocándose principalmente en la gestión activa de carteras, más que en aspectos relacionados con la valoración de instrumentos o con la descripción de mercados y productos.
Conocimientos Previos: Es necesario unos conocimientos previos básicos de Renta Fija y Excel.
El objetivo del curso es proporcionar a los asistentes un conjunto de herramientas de carácter eminentemente práctico para la gestión activa de una cartera de renta fija, tanto directamente a través de bonos y productos derivados como indirectamente a través de fondos de inversión, incorporando aspectos de relevancia actual, como la incorporación de criterios de inversión sostenible, la utilización de herramientas cuantitativas y una primera aproximación al uso de algoritmos de Machine Learning en mercados de renta fija.
1. Una introducción a la gestión de carteras de renta fija (6 horas)
2. Gestión activa de la duración en una cartera de bonos (6 horas)
3. Estrategias semi-activas de gestión basadas en el análisis del Rolling-yield (6 horas)
4. Estrategias sobre la curva de rendimientos: Butterfly trades (6 horas)
5. Herramientas para la gestión activa de una cartera de crédito (6 horas)
6. Instrumentos derivados para la gestión de carteras de renta fija (6 horas)
7. Análisis de componentes principales en renta fija (6 horas)
8. Estrategias de valor relativo en el mercado de crédito (6 horas)
9. Atribución de resultados en carteras de bonos (6 horas)
10a. Herramientas cuantitativas para la gestión de carteras de bonos (I) (3 horas)
10b. Herramientas cuantitativas para la gestión de carteras de bonos (II) (3 horas)
11. Finanzas verdes: incorporación de criterios de inversión sostenible y responsable en la gestión de carteras de renta fija (6 horas)
12. Aplicaciones prácticas de Machine Learning y Python en gestión de carteras de renta fija (6 horas)
Plazas Limitadas a 22. Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada. Para Inscripciones simultáneas de 3 personas o más consultar tarifas especiales.
Los alumnos que cumplan con un 80% de asistencia al curso recibirán un Certificado de Asistencia.
Se entregará a los asistentes del curso un ejemplar del Libro:
"Gestión activa de carteras de renta fija. Un enfoque práctico". Mario Bajo y Emilio Rodríguez. Colección Estudios & Investigación. 2014.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Emilio Rodríguez, CFA, MFIA. Gestión de activos. Banco de España.
Mario Bajo, MFIA. Riesgos Financieros. Banco de España.
PROFESORADO
Rubén Ayuso, MFIA. Esponsable de Modelos Cuantitativos. A&G.
Mario Bajo, MFIA. Riesgos Financieros. Banco de España.
Emilio Gamarra, MFIA. Supervisión Swaps. BME Clearing.
Emilio Rodríguez, CFA, MFIA. Gestión de Activos. Banco de España.
Diego Torres. Gestión de Activos. Banco de España.
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