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Gestión Activa de Renta Fija (GARF)
3ª Edición
Gestión Activa de Renta Fija (GARF)
PRÓXIMAS
CONVOCATORIAS
Fechas:
De 14/10/2019 a 11/12/2019
Lugar:
Palacio de la Bolsa. Madrid
Horario:
De 18:00 a 21:00 h.
Duración:
60 horas
Precio:
1385 euros
  • Presentación
  • Dirigido A
  • Objetivo
  • Temario
  • Observaciones
  • Ponentes

El programa se compone de diez módulos repartidos en dos sesiones de 3 horas de duración cada una. La primera sesión de cada módulo está dedicada a la exposición de los contenidos teóricos necesarios y las aplicaciones prácticas en gestión de carteras de los mismos, mientras que en la segunda sesión se plantearán una serie de casos prácticos que deberán ser analizados y resueltos.

Será necesario el uso de ordenadores para poder desarrollar los casos prácticos en hojas de cálculo. En cada sesión práctica se desarrolla una aplicación real de los conceptos estudiados en la sesión teórica, siempre con un enfoque de gestión.

El curso exige un conocimiento previo de renta fija y Excel® a nivel básico. No obstante, en la primera sesión se presentan los conceptos claves que se utilizarán en el resto de los módulos del programa, con el objetivo de homogeneizar el lenguaje entre los asistentes, de diversa procedencia profesional y/o académica.

DÍAS DE IMPARTICIÓN DEL CURSO:

Mes Días
Octubre 2019 14, 15, 16, 22, 23, 29 y 30
Noviembre 2019 4, 5, 6, 12, 14, 19, 21, 26 y 28
Diciembre 2019 3, 4, 10 y 11

 

 

 

El curso está dirigido a todos aquellos profesionales, académicos o estudiantes que deseen profundizar en los mercados de renta fija desde el punto de vista del "practitioner", enfocándose principalmente en la gestión activa de carteras, más que en aspectos relacionados con la valoración de instrumentos o con la descripción de mercados y productos..

Conocimientos Previos: Es necesario unos conocimientos previos básicos de Renta Fija y Excel.

El objetivo del curso es proporcionar a los asistentes un conjunto de herramientas de carácter eminentemente práctico para la gestión activa de una cartera de renta fija, tanto directamente a través de bonos y productos derivados como indirectamente a través de fondos de inversión.

Resumen del programa, para ver contebido detallado ir al folleto.

1. Una introducción a la gestión de carteras de renta fija. (Teoría y Práctica. 6 horas). Prof. Emilio Rodríguez.

2. Gestión activa de la duración en una cartera de bonos. (Teoría y Práctica. 6 horas). Prof. Mario Bajo.

3. Estrategias semi-activas de gestión basadas en el análisis del Rolling-yield. (Teoría y Práctica. 6 horas). Prof. Emilio Rodríguez.

4. Estrategias sobre la curva de rendimientos: Butterfly trades. (Teoría y Práctica. 6 horas). Prof. Mario Bajo.

5. Herramientas para la gestión activa de una cartera de crédito. (Teoría y Práctica. 6 horas). Prof. Emilio Rodríguez.

6. Instrumentos derivados para gestión de carteras de renta fija. (Teoría y Práctica. 6 horas). Prof. Emilio Gamarra.

7. Análisis de componentes principales en renta fija. (Teoría y Práctica. 6 horas). Prof. Mario Bajo.

8. Estrategias de valor relativo en el mercado de crédito. (Teoría y Práctica. 6 horas). Prof. Emilio Rodríguez.

9. Atribución de resultados en carteras de bonos. (Teoría y Práctica. 6 horas). Prof. Mario Bajo.

10. Herramientas cuantitativas para la gestión de carteras de bonos (I). (Teoría y Práctica. 3 horas). Prof. Rubén Ayuso.

11. Herramientas cuantitativas para la gestión de carteras de bonos (II). (Teoría y Práctica. 3 horas). Prof. Diego Torres.

Plazas Limitadas a 22. Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada. Para Inscripciones simultáneas de 3 personas o más consultar tarifas especiales.

Las inscripciones realizadas y desembolsadas antes del 1 de septiembre de 2019 contarán con un descuento del 10% (no acumulable con otros descuentos).

Los alumnos que cumplan con un 80% de asistencia al curso recibirán un Certificado de Asistencia.

Se entregará a los asistentes del curso un ejemplar del Libro:

"Gestión activa de carteras de renta fija. Un enfoque práctico". Mario Bajo y Emilio Rodríguez. Colección Estudios & Investigación. 2014.

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Emilio Rodríguez, CFA, MFIA. Gestión de activos. Banco de España.

Mario Bajo, MFIA. Riesgos Financieros. Banco de España.

 

PROFESORADO

Rubén Ayuso, MFIA. Esponsable de Modelos Cuantitativos. A&G.

Mario Bajo, MFIA. Riesgos Financieros. Banco de España.

Emilio Gamarra, MFIA. Supervisión Swaps. BME Clearing.

Emilio Rodríguez, CFA, MFIA. Gestión de Activos. Banco de España.

Diego Torres. Gestión de Activos. Banco de España. 

 

 

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