Los Derivados Financieros son, para el público en general y para una gran parte de los inversores particulares productos poco conocidos, a pesar de que son herramientas imprescindibles en la gestión de carteras y su conocimiento y uso se hace aún más necesario en periodos de alta incertidumbre o volatilidad como los actuales.
El presente curso pretende acercar los productos derivados y en concreto los futuros a todo aquel que tenga cierta inquietud por saber qué son y de qué forma se pueden incorporar a las gestión de carteras de renta variable.
En la primera parte del curso se explicará qué entendemos por producto derivado y la distinta tipología de mercados donde se negocian, haciendo especial hincapié en el funcionamiento de los mercados organizados.
En la segunda parte se dedicará a explicar las principales características de los futuros financieros como son, los principios que rigen para la fijación de su precio y de cómo se puede utilizar los mismos, tanto en su vertiente especulativa como en aquella que permite eliminar el riesgo de una cartera.
La tercera parte se trabaja sobre el concepto de opción, los factores que determinan su prima y las principales estrategias de podemos utilizar.
A su finalización y tras realizar los ejercicios previstos durante el curso, usted estará en disposición de entender mucho mejor cómo incorporarlos a sus gestión.
Aprender el funcionamiento de los productos derivados con la finalidad de incorporarlos a la gestión de carteras, así como conocer las características de los mercados organizados y no organizados de productos derivados.
1. Los productos derivados y la gestión del riesgo financiero.
2. Mercados organizados y no organizados. MEFF y su cámara de compensación (BME Clearing).
3. El contrato de futuro: posiciones básicas y formación de precios.
4. Utilización de los futuros:
5.El contrato de opción: posiciones básicas y parámetros que afectan en la determinación de la prima.
6. Utilización de los productos derivados como cobertura.
7. Estrategias con derivados
ma.
7. Réplica del mercado con productos derivados: sintéticos y arbitrajes.
8. Utilización de los productos derivados como cobertura.
9. Estrategias con derivados.
9.1. Estrategias de tendencia (bull spread, bear spread, etc.)
9.2. Estrategias de volatilidad (cuna, cono, etc.)
El contrato de opción: posiciones básicas y parámetros que afectan en la determinación de la prima.
7. Réplica del mercado con productos derivados: sintéticos y arbitrajes.
8. Utilización de los productos derivados como cobertura.
9. Estrategias con derivados.
9.1. Estrategias de tendencia (bull spread, bear spread, etc.)
9.2. Estrategias de volatilidad (cuna, cono, etc.)
El curso tienen una duración de 2 semanas en las que el alumno y el profesor están en contacto en todo momento.
La estructura del curso es la siguiente:
El viernes de la semana anterior al inicio del curso, recibirá por correo electrónico la contraseña de acceso al aula donde podrá descargar la documentación del curso y un documento explicativo sobre el funcionamiento de la plataforma.
Profesores de Instituto BME.
|
Copyright® BME 2023 |
 |
Contacto | | Mapa web | | Política de Privacidad | | Política de cookies | | Aviso legal | | Pago proveedores | |
